Мы продолжаем публикацию адаптации руководства DataCamp по использованию Python для разработки финансовых приложений. Первая часть материала рассказывала об устройстве финансовых рынков, акциях и торговых стратегиях, данных временных рядов, а также о том, что понадобится для начала разработки.
Теперь, когда вы уже больше знаете про требования к данным, разобрались с понятием временных рядов и познакомились с pandas, пришло время глубже погрузиться в тему финансового анализа, который необходим для создания торговой стратегии.
Jupyter notebook этого руководства можно скачать здесь.
Общий финансовый анализ: подсчет прибыли
При простом подсчете дневного процентного изменения не принимаются во внимание, например, дивиденды и другие факторы — просто отмечается процентное изменение цены приобретенных акций по сравнению с предыдущим торговым днем. Подсчитать такие изменения легко с помощью функции pct_change(), входящей в пакет Pandas.
# Import `numpy` as `np`
import numpy as np
# Assign `Adj Close` to `daily_close`
daily_close = aapl[['Adj Close']]
# Daily returns
daily_pct_change = daily_close.pct_change()
# Replace NA values with 0
daily_pct_change.fillna(0, inplace=True)
# Inspect daily returns
print(daily_pct_change)
# Daily log returns
daily_log_returns = np.log(daily_close.pct_change()+1)
# Print daily log returns
print(daily_log_returns)Доход будет вычисляться по логарифмической шкале — это позволяет нагляднее отслеживать изменения во времени.
Знание прибыли за день — это хорошо, но что если нам нужно рассчитать этот показатель за месяц или даже квартал? В таких случаях можно использовать функцию resample(), которую мы рассматривали в прошлой части руководства:
# Resample `aapl` to business months, take last observation as value
monthly = aapl.resample('BM').apply(lambda x: x[-1])
# Calculate the monthly percentage change
monthly.pct_change()
# Resample `aapl` to quarters, take the mean as value per quarter
quarter = aapl.resample("4M").mean()
# Calculate the quarterly percentage change
quarter.pct_change()Использование pct_change() удобно, но в таком случае сложно понять, как именно вычисляется дневной доход. Поэтому в качестве альтернативы можно использовать фукнцию Pandas под названием shift(). Затем нужно разделить значения daily_close на daily_close.shift(1) -1. При использовании этой функции в начале результирующего датафрейма будут находиться NA-значения.
Для справки, вычисление дневного изменения стоимости акций вычисляется по формуле:
,
Где p — это цена, t — это время (в нашем случае, день), а r — это доход. Можно создать график распределения daily_pct_change:
# Import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
# Plot the distribution of `daily_pct_c`
daily_pct_change.hist(bins=50)
# Show the plot
plt.show()
# Pull up summary statistics
print(daily_pct_change.describe())
Результат выглядит симметричным и нормально распределенным: дневное изменение цены находится в районе bin 0.00. Следует понимать, что для корректной интерпретации результатов гистограммы нужно использовать функцию describe(), примененную к daily_pct_c. В таком случае будет видно, что среднее значение также близко к bin 0.00, а стандартное отклонение составляет 0,02. Также нужно изучить процентили, чтобы понять, какой объём данных выходит за границы -0,010672, 0,001677 и 0,014306.
Показатель суммарной суточной нормы прибыли полезен для определения стоимости инвестиций на регулярных отрезках. Подсчитать суммарную суточную норму прибыли можно используя значения дневных изменений цены активов в процентах, добавляя к ним 1 и вычисляя конечные значения:
# Calculate the cumulative daily returns
cum_daily_return = (1 + daily_pct_change).cumprod()
# Print `cum_daily_return`
print(cum_daily_return)Здесь снова можно использовать Matplotlib для быстрой отрисовки cum_daily_return. Нужно лишь добавить функцию plot() и, опционально, определить размер графика с помощью figsize.
# Import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
# Plot the cumulative daily returns
cum_daily_return.plot(figsize=(12,8))
# Show the plot
plt.show()
Все довольно просто. Теперь, если нужно анализировать не дневной доход, а месячный, следует вернуться к функции resample() — с ее помощью можно привести cum_daily_return к месячным значениям:
# Resample the cumulative daily return to cumulative monthly return
cum_monthly_return = cum_daily_return.resample("M").mean()
# Print the `cum_monthly_return`
print(cum_monthly_return)Знание того, как можно подсчитать доход — полезный навык, но на практике эти значения редко несут в себе ценную информацию, если не сравнивать их с показателями других акций. Вот почему в различных примерах часто сравнивают между собой две или более акций.
Чтобы тоже это сделать, сначала нужно загрузить больше данных — в нашем случае, c Yahoo! Finance. Для этого можно создать функцию, которая будет использовать ticker акции, а также начальную и конечные даты торгового периода. В примере ниже функция data() берет ticker для получения данных, начиная со startdate до enddate, и возвращает результат функции get(). Данные размечаются с помощью корректных тикеров (ticker), в результате получается датафрейм, содержащий эту информацию.
В коде ниже данные акций Apple, Microsoft, IBM и Google загружены в один общий датафрейм:
def get(tickers, startdate, enddate):
def data(ticker):
return (pdr.get_data_yahoo(ticker, start=startdate, end=enddate))
datas = map (data, tickers)
return(pd.concat(datas, keys=tickers, names=['Ticker', 'Date']))
tickers = ['AAPL', 'MSFT', 'IBM', 'GOOG']
all_data = get(tickers, datetime.datetime(2006, 10, 1), datetime.datetime(2012, 1, 1))Примечание: этот код также использовался в руководстве по использованию Pandas для сферы финансов, позднее он был доработан. Также, поскольку в настоящий момент существуют проблемы с загрузкой данных с Yahoo! Finance, для корректной работы, возможно, придется загрузить пакет fix_yahoo_finance — инструкции по установке можно найти здесь или в Jupyter notebook этого руководства.
Вот результат выполнения этого кода:
Этот большой датафрейм можно использовать для отрисовки интересных графиков:
# Import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
# Isolate the `Adj Close` values and transform the DataFrame
daily_close_px = all_data[['Adj Close']].reset_index().pivot('Date', 'Ticker', 'Adj Close')
# Calculate the daily percentage change for `daily_close_px`
daily_pct_change = daily_close_px.pct_change()
# Plot the distributions
daily_pct_change.hist(bins=50, sharex=True, figsize=(12,8))
# Show the resulting plot
plt.show()
Еще один полезный для финансового анализа график — это матрица рассеяния. Получить ее можно с помощью библиотеки pandas. Нужно будет добавить к коду функцию scatter_matrix(). В качестве аргументов передаются daily_pct_change, а в качестве диагонали устанавливается значение по выбору — так, чтобы получить график оценки плотности ядра (Kernel Density Estimate, KDE). Также, с помощью аргумента alpha можно установить прозрачность, а с помощью figsize изменять размер графика.
# Import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
# Plot a scatter matrix with the `daily_pct_change` data
pd.scatter_matrix(daily_pct_change, diagonal='kde', alpha=0.1,figsize=(12,12))
# Show the plot
plt.show()
В случае локальной работы для построения матрицы рассеяния может понадобиться модуль plotting (т.е. pd.plotting.scatter_matrix()).
В следующей части руководства речь пойдет об использовании для финансового анализа скользящих окон, подсчете волатильности и применении обычной регрессии наименьших квадратов.
Продолжение следует…..
Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITinvest:
- Образовательные ресурсы ITinvest
- Аналитика и обзоры рынка
- Как работает HFT: 3 простых объяснения
- Каким может быть стек технологий для высокочастотного трейдинга
- Инфраструктура и торговые роботы: Какие языки программирования используются в сфере финансов
- Эксперимент: Можно ли создать эффективную торговую стратегию с помощью машинного обучения и исторических данных
Автор: itinvest
