![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 1 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 1](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python.png)
Нахождение экстремума (минимума или максимума) целевой функции является важной задачей в математике и её приложениях (в частности, в машинном обучении есть задача curve-fitting). Наверняка каждый слышал о методе наискорейшего спуска (МНС) и методе Ньютона (МН). К сожалению, эти методы имеют ряд существенных недостатков, в частности — метод наискорейшего спуска может очень долго сходиться в конце оптимизации, а метод Ньютона требует вычисления вторых производных, для чего требуется очень много вычислений.
Для устранения недостатков, как это часто бывает, нужно глубже погрузиться в предметную область и добавить ограничения на входные данные. В частности: МНС и МН имеют дело с произвольными функциями. В статистике и машинном обучении часто приходится иметь дело с методом наименьших квадратов(МНК). Этот метод минимизирует сумму квадрата ошибок, т.е. целевая функция представляется в виде:
Алгоритм Левенберга — Марквардта используется для решения нелинейного метода наименьших квадратов. Статья содержит:
- объяснение алгоритма
- объяснение методов: наискорейшего спуска, Ньтона, Гаусса-Ньютона
- приведена реализация на Python с исходниками на github
- сравнение методов
В коде использованы дополнительные библиотеки, такие как numpy, matplotlib. Если у вас их нет — очень рекомендую установить их из пакета Anaconda for Python
Зависимости
Алгоритм Левенберга — Марквардта опирается на методы, приведённые в блок-схеме
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 3 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 3](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-3.png)
Поэтому, сначала, необходимо изучить их. Этим и займёмся
Определения
— наша целевая функция. Мы будем минимизировать
. В этом случае,
является функцией потерь
— градиент функции
в точке
—
, при котором
является локальным минимумом, т.е. если существует проколотая окрестность
, такая что
— глобальный минимум, если
, т.е.
не имеет значений меньших, чем
— матрица Якоби для функции
в точке
. Т.е. это таблица всех частных производных первого порядка. По сути, это аналог градиента для
, так как в этом случае мы имеем дело с отображением из
-мерного вектора в
-мерный, поэтому нельзя просто посчитать первые производные по одному измерению, как это происходит в градиенте. Подробнее
— матрица Гессе (матрица вторых производных). Необходима для квадратичной аппроксимации
Выбор функции
В математической оптимизации есть функции, на которых тестируются новые методы. Одна из таких функция — Функция Розенброка. В случае функции двух переменных она определяется как
Я принял .Добавлен множитель 0.5 перед первой частью для удобства. Т.е. функция имеет вид:
Будем рассматривать поведение функции на интервале
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 30 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 30](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-30.png)
Эта функция определена неотрицательно, имеет минимум в точке
В коде проще инкапсулировать все данные о функции в один класс и брать класс той функции, которая потребуется. Результат зависит от начальной точки оптимизации. Выберем её как . Как видно из графика, в этой точке функция принимает наибольшее значение на интервале.
functions.py
class Rosenbrock:
initialPoint = (-2, -2)
camera = (41, 75)
interval = [(-2, 2), (-2, 2)]
"""
Целевая функция
"""
@staticmethod
def function(x):
return 0.5*(1-x[0])**2 + 0.5*(x[1]-x[0]**2)**2
"""
Для нелинейного МНК - возвращает вектор-функцию r
"""
@staticmethod
def function_array(x):
return np.array([1 - x[0] , x[1] - x[0] ** 2]).reshape((2,1))
@staticmethod
def gradient(x):
return np.array([-(1-x[0]) - (x[1]-x[0]**2)*2*x[0], (x[1] - x[0]**2)])
@staticmethod
def hesse(x):
return np.array(((1 -2*x[1] + 6*x[0]**2, -2*x[0]), (-2 * x[0], 1)))
@staticmethod
def jacobi(x):
return np.array([ [-1, 0], [-2*x[0], 1]])
"""
Векторизация для отрисовки поверхности
Детали: http://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/vectorization.html
"""
@staticmethod
def getZMeshGrid(X, Y):
return 0.5*(1-X)**2 + 0.5*(Y - X**2)**2
Метод наискорейшего спуска (Steepest Descent)
Сам метод крайне прост. Принимаем , т.е. целевая функция совпадает с заданной.
Нужно найти — направление наискорейшего спуска функции
в точке
.
может быть линейно аппроксимирована в точке
:
где — угол между вектором
.
следует из скалярного произведения
Так как мы минимизируем , то чем больше разница в
, тем лучше. При
выражение будет максимально(
, норма вектора всегда неотрицательна), а
будет только если вектора
будут противоположны, поэтому
Направление у нас верное, но делая шаг длиной можно уйти не туда. Делаем шаг меньше:
Теоретически, чем меньше шаг, тем лучше. Но тогда пострадает скорость сходимости. Рекомендуемое значение
В коде это выглядит так: сначала базовый класс-оптимизатор. Передаём всё, что понадобится в дальнейшем (матрицы Гессе, Якоби, сейчас не нужны, но понадобятся для других методов)
class Optimizer:
def _init_(self, function, initialPoint, gradient=None, jacobi=None, hesse=None,
interval=None, epsilon=1e-7, function_array=None, metaclass=ABCMeta):
self.function_array = function_array
self.epsilon = epsilon
self.interval = interval
self.function = function
self.gradient = gradient
self.hesse = hesse
self.jacobi = jacobi
self.name = self.<strong>class</strong>.<strong>name</strong>.replace('Optimizer', '')
self.x = initialPoint
self.y = self.function(initialPoint)
"Возвращает следующую координату по ходу оптимизационного процесса"
@abstractmethod
def next_point(self):
pass
"""
Движемся к следующей точке
"""
def move_next(self, nextX):
nextY = self.function(nextX)
self.y = nextY
self.x = nextX
return self.x, self.y
Код самого оптимизатора:
class SteepestDescentOptimizer(Optimizer):
...
def next_point(self):
nextX = self.x - self.learningRate * self.gradient(self.x)
return self.move_next(nextX)
Результат оптимизации:
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 55 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 55](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-55.gif)
Итерация | X | Y | Z |
---|---|---|---|
25 | 0.383 | -0.409 | 0.334 |
75 | 0.693 | 0.32 | 0.058 |
532 | 0.996 | 0.990 |
Бросается в глаза: как быстро шла оптимизация в 0-25 итерациях, в 25-75 уже медленне, а в конце потребовалось 457 итераций, чтобы приблизиться к нулю вплотную. Такое поведение очень свойственно для МНС: очень хорошая скорость сходимости вначале, плохая в конце.
Метод Ньютона
Сам Метод Ньютона ищет корень уравнения, т.е. такой , что
. Это не совсем то, что нам нужно, т.к. функция может иметь экстремум не обязательно в нуле.
А есть ещё Метод Ньютона для оптимизации. Когда говорят о МН в контексте оптимизации — имеют в виду его. Я сам, учась в институте, спутал по глупости эти методы и не мог понять фразу «Метод Ньютона имеет недостаток — необходимость считать вторые производные».
Рассмотрим для
Принимаем , т.е. целевая функция совпадает с заданной.
Разлагаем в ряд Тейлора, только в отличии от МНС нам нужно квадратичное приближение:
Несложно показать, что если , то функция не может иметь экстремум в
. Точка
в которой
называется стационарной.
Продифференцируем обе части по . Наша цель, чтобы
, поэтому решаем уравнение:
— это направление экстремума, но оно может быть как максимумом, так и минимумом. Чтобы узнать — является ли точка
минимумом — нужно проанализировать вторую производную. Если
, то
является локальным минимумом, если
— максимумом.
В многомерном случае первая производная заменяется на градиент, вторая — на матрицу Гессе. Делить матрицы нельзя, вместо этого умножают на обратную (соблюдая сторону, т.к. коммутативность отсутствует):
Аналогично одномерному случаю — нужно проверить, правильно ли мы идём? Если матрица Гессе положительно определена, значит направление верное, иначе используем МНС.
В коде:
def is_pos_def(x):
return np.all(np.linalg.eigvals(x) > 0)
class NewtonOptimizer(Optimizer):
def next_point(self):
hesse = self.hesse(self.x)
# Если H - положительно определённая - Ок, иначе мы идём не в том направлении, используем МНС
if is_pos_def(hesse):
hesseInverse = np.linalg.inv(hesse)
nextX = self.x - self.learningRate * np.dot(hesseInverse, self.gradient(self.x))
else:
nextX = self.x - self.learningRate * self.gradient(self.x)
return self.move_next(nextX)
Результат:
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 76 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 76](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-76.gif)
Итерация | X | Y | Z |
---|---|---|---|
25 | -1.49 | 0.63 | 4.36 |
75 | 0.31 | -0.04 | 0.244 |
179 | 0.995 | -0.991 |
Сравните с МНС. Там был очень сильный спуск до 25 итерации (практически упали с горы), но потом сходимость сильно замедлилась. В МН, напротив, мы сначала медленно спускаемся с горы, но затем движемся быстрее. У МНС ушло с 25 по 532 итерацию, чтобы дойти до нуля с . МН же оптимизировал
за 154 последних итераций.
Это частое поведение: МН обладает квадратичной скоростью сходимости, если начинать с точки, близкой к локальному экстремуму. МНС же хорошо работает далеко от экстремума.
МН использует информацию кривизны, что было видно на рисунке выше (плавный спуск с горки). Ещё пример, демонстрирующий эту идею: на рисунке ниже красный вектор — это направление МНС, а зелёный — МН
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 80 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 80](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-80.png)
[Нелинейный vs линейный] метод наименьших квадратов
В МНК у нас есть модель , имеющая
параметров, которые настраиваются так, чтобы минимизировать
, где
—
-е наблюдение.
В линейном МНК у нас есть уравнений, каждое из которых мы можем представить как линейное уравнение
Для линейного МНК решение единственно. Существуют мощные методы, такие как QR декомпозиция, SVD декомпозиция, способные найти решение для линейного МНК за 1 приближённое решение матричного уравнения .
В нелинейном МНК параметр может сам быть представлен функцией, например
. Так же, может быть произведение параметров, например
и т.д.
Здесь же приходится находить решение итеративно, причём решение зависит от выбора начальной точки.
Методы ниже имеют дело как раз с нелинейным случаем. Но, сперва, рассмотрим нелиненый МНК в контексте нашей задачи — минимизации функции
Ничего не напоминает? Это как раз форма МНК! Введём вектор-функцию
и будем подбирать так, чтобы решить систему уравнений (хотя бы приближённо):
Тогда нам нужна мера — насколько хороша наша аппроксимация. Вот она:
Я применил обратную операцию: подстроил вектор-функцию под целевую
. Но можно и наоборот: если дана вектор-функция
, строим
из (5). Например:
Напоследок, один очень важдный момент. Должно выполняться условие , иначе методом пользоваться нельзя. В нашем случае условие выполняется
Метод Гаусса-Ньютона
Метод основан на всё той же линейной аппроксимации, только теперь имеем дело с двумя функциями:
Далее делаем то же, что и в методе Ньютона — решаем уравнение (только для ):
Несложно показать, что вблизи :
Код оптимизатора:
class NewtonGaussOptimizer(Optimizer):
def next_point(self):
# Решаем (J_t * J)d_ng = -J*f
jacobi = self.jacobi(self.x)
jacobisLeft = np.dot(jacobi.T, jacobi)
jacobiLeftInverse = np.linalg.inv(jacobisLeft)
jjj = np.dot(jacobiLeftInverse, jacobi.T) # (J_t * J)^-1 * J_t
nextX = self.x - self.learningRate * np.dot(jjj, self.function_array(self.x)).reshape((-1))
return self.move_next(nextX)
Результат превысил мои ожидания. Всего за 3 итерации мы пришли в точку . Чтобы продемонстрировать траекторию движения я уменьшил learningrate до 0.2
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 110 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 110](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-110.gif)
Алгоритм Левенберга — Марквардта
Он основан на одной из версий Методе Гаусса-Ньютона ("damped version" ):
Для больших получается метод наискорейшего спуска, для маленьких — метод Ньютона.
Сам алгоритм в процессе оптимизации подбирает нужный на основе gain ratio, определяющийся как:
Если , то
— хорошая аппроксимация для
, иначе — нужно увеличить
.
Начальное значение задаётся как
, где
— элементы матрицы
.
рекомендовано назначать за
. Критерием остановки является достижение глобального минимуму, т.е.
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 126 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 126](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-126.png)
В оптимизаторах я не реализовывал критерий остановки — за это отвечает пользователь. Мне нужно было только движение к следующей точке.
class LevenbergMarquardtOptimizer(Optimizer):
def __init__(self, function, initialPoint, gradient=None, jacobi=None, hesse=None,
interval=None, function_array=None, learningRate=1):
self.learningRate = learningRate
functionNew = lambda x: np.array([function(x)])
super().__init__(functionNew, initialPoint, gradient, jacobi, hesse, interval, function_array=function_array)
self.v = 2
self.alpha = 1e-3
self.m = self.alpha * np.max(self.getA(jacobi(initialPoint)))
def getA(self, jacobi):
return np.dot(jacobi.T, jacobi)
def getF(self, d):
function = self.function_array(d)
return 0.5 * np.dot(function.T, function)
def next_point(self):
if self.y==0: # Закончено. Y не может быть меньше нуля
return self.x, self.y
jacobi = self.jacobi(self.x)
A = self.getA(jacobi)
g = np.dot(jacobi.T, self.function_array(self.x)).reshape((-1, 1))
leftPartInverse = np.linalg.inv(A + self.m * np.eye(A.shape[0], A.shape[1]))
d_lm = - np.dot(leftPartInverse, g) # moving direction
x_new = self.x + self.learningRate * d_lm.reshape((-1)) # линейный поиск
grain_numerator = (self.getF(self.x) - self.getF(x_new))
gain_divisor = 0.5* np.dot(d_lm.T, self.m*d_lm-g) + 1e-10
gain = grain_numerator / gain_divisor
if gain > 0: # Ок, хорошая оптимизация
self.move_next(x_new) # ok, шаг принят
self.m = self.m * max(1 / 3, 1 - (2 * gain - 1) ** 3)
self.v = 2
else:
self.m *= self.v
self.v *= 2
return self.x, self.y
Результат получился тоже хороший:
Итерация | X | Y | Z |
---|---|---|---|
0 | -2 | -2 | 22.5 |
4 | 0.999 | 0.998 | |
11 | 1 | 1 | 0 |
При learningrate =0.2:
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 128 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 128](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-128.gif)
Сравнение методов
Название метода | Целевая функция | Достоинства | Недостатки | Сходимость |
---|---|---|---|---|
Метод наискорейший спуск | дифференцируемая | -широкий круг применения -простая реализация -низкая цена одной итерации |
-глобальный минимум ищется хуже, чем в остальных методах
-низкая скорость сходимости вблизи экстремума |
локальная |
Метод Нютона | дважды дифференцируемая | -высокая скорость сходимости вблизи экстремума
-использует информацию о кривизне |
-функция должны быть дважды дифференцируема
-вернёт ошибку, если матрица Гессе вырождена (не имеет обратной) -есть шанс уйти не туда, если находится далеко от экстремума |
локальная |
Метод Гаусса-Нютона | нелинейный МНК | -очень высокая скорость сходимости
-хорошо работает с задачей curve-fitting |
-колонки матрицы J должны быть линейно-независимы
-налагает ограничения на вид целевой функции |
локальная |
Алгоритм Левенберга — Марквардта | нелинейный МНК | -наибольная устойчивость среди рассмотренных методов
-наибольшие шансы найти глобальный экстремум -очень высокая скорость сходимости (адаптивная) -хорошо работает с задачей curve-fitting |
-колонки матрицы J должны быть линейно-независимы
-налагает ограничения на вид целевой функции -сложность в реализации |
локальная |
Несмотря на хорошие результаты в конкретном примере рассмотренные методы не гарантируют глобальную сходимость (найти которую — крайне трудная задача). Примером из немногих методов, позволяющих всё же достичь этого, является алгоритм basin-hopping
Совмещённый результат (специально понижена скорость последних двух методов):
![Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 129 Алгоритм Левенберга — Марквардта для нелинейного метода наименьших квадратов и его реализация на Python - 129](https://www.pvsm.ru/images/2016/08/26/algoritm-levenberga-markvardta-dlya-nelineinogo-metoda-naimenshih-kvadratov-i-ego-realizaciya-na-Python-129.gif)
» Исходники можно скачать с github
» Источники
- K. Madsen, H.B. Nielsen, O. Tingleff (2004): Methods for non-linear least square
- Florent Brunet (2011): Basics on Continuous Optimization
- Least Squares Problems
Автор: lightforever2