Алгоритмические уведомления для рынка акций MOEX в реальном времени

Что он делает:

• Уведомления в реальном времени в телеграмм, приложения нет.

• Типы уведомлений: Разворот/Статус тренда, Преодоление сопротивления/поддержки, Необычное изменение цены, Инкремент (шаг) цены в %. 

• Есть интерактивный график с маркерами уведомлений, селектор акций, настройки алгоритмов, при их регулировке график обновляется.

• Алгоритмы проверены и настроены на широком спектре акций (РФ) - об этом чуть позже.

Для чего:

  1. Сервис освобождает от постоянного мониторинга графиков и призван не упустить важные моменты. Поможет с хорошей точкой входа, ориентир о базовой ситуации.

  2. Больше контроля над инвестицией. Вы осведомлены что происходит с акцией и с рынком в реальном времени. 

  3. Вы можете купить больше акций

4. Этот сервис подходит для широкой аудитории: и новичкам и опытным

Что он не делает:

• Фундаментальный анализ. Вы выбираете сами, что покупать, сервис поможет не пропустить.

• Сервис не дает прямых указаний к действию, это настроенные алгоритмы для основных движений цены. 

Особенности

Несмотря на то что эти типы уведомления кажутся простыми, они не тривиальны:

1. Алгоритмы разработаны с учетом объективной статистики по большой выборке акций.

2. Разная чувствительность для разных задач. Высокая чувствительность может применяться внутри дня.

3. Выход из боковина свидетельствует о смене / продолжении тренда. 

4. Алгоритмы не идеальны, могут быть ложные сигналы.

Почему акции - фьючерсы и форекс торгуются по-другому, они сложнее, но тем не менее алгоритмы созданы для общих движений цены и могут применяться и тут.

Фундаментальная информация на Российском рынке не всегда и не совсем актуальна, волатильный и менее предсказуемый, нужно учитывать много косвенных факторов. Тех анализ играет достаточно сильную роль на среднесроке и внутри дня.

Сервис бесплатный, это не реклама, нужна обратная связь и довольные пользователи. Алгоритмов немного, нет объема, скоро будет больше. Доступна мобильная версия. 

Почему я это сделал

Я программист, не трейдер, рынком увлекаюсь как многие с 2020, торговал, причем не малой суммой. В то время я имел возможность следить за графиками и успел почувствовать, что во время позиции в рынке или поиска точки входа, отойти от монитора невероятно сложно. Это очевидная проблема, но я испытал это на себе. Торговые стратегии, диверсификация, риски, стоплоссы и управление финансами - вы это желательно должны уметь, но умеют это все по-разному. Я вынужден опустить текст о принципах торговли на бирже, а также описание своих достижений, а перейду к проблеме: нет времени смотреть и перебирать графики (у трейдеров несколько мониторов), и нет нормальных инструментов, чтобы быть постоянно в курсе рынка, текущих и прошлых движений, кроме вручную в экселе. У меня есть возможность это все оптимизировать, но в начале пути я не ожидал, что все окажется намного сложнее.

Алгоритмы спроектированы не с 0, а на основе существующих и общедоступных индикаторов, но все-таки с фундаментальными изменениями. Имплементацию некоторых мне пришлось поискать, claude и gpt выдают далеко не всегда желанное и рабочее. Да - общедоступные индикаторы не совершенны.

Совсем коротко о стеке

nodejs, gRPC API для загрузки истории и потока данных, redis как база данных и связка с python, где происходят вычисления. Также в питоне метчинг настроек пользователя с потоком. Но самое сложное все-таки анализ данных. Плюс оптимизация алгоритмов. Плюс еще инфраструктура для тестирования алгоритмов, загрузки данных и пр.

Как начать получать уведомления

• Нужно “зарегистрироваться”: найти в Телеграмм бот buydipru_bot, нажать /start и ввести выданный код в форму на странице. Никаких данных вводить не нужно.

• Настроить ползунки на странице или оставить как есть.

• Нажать Подписаться. Отписаться можно в меню Бота или внизу страницы сервиса в списке подписок.

• Можно оформить несколько подписок

Подобные примеры - юз кейсы

Ловим дип

Пример Дип 31 мая - 4 июня на акции SBER. интрадей

2h (2х часовой) таймфрейм сделан для приближения к реальности, когда именно приходят уведомления. Сами алгоритмы работают на дневном масштабе, кроме высокой чувствительности.

Видим, движение достаточно больше, стандартная чувствительность делает сигналы и восходящий находится в уверенном тренде (картинка 1). Опытные игроки могут здесь заметить уровень, от которого цена делает большие движения (312). С чувствительностью (далее ч.) 4 ловить дипы не получится, это лучше делать с 6-7 или инкрементом, который уведомляет через заданные проценты. При восстановлении от уровня 4 июня мы получили уведомление по ч. 4, что достаточно надежно, но на ч. 6 (картинка 2) нас уведомили на 2-й зеленой свече. На ч.7 (картинка 3) уведомление было в какой-то момент откупа, т.е. еще раньше.

Важно: IMOEX в это время ведет себя почти зеркально, поэтому подписка на него дала бы нам подтверждение откупа. Уведомлений на 7 достаточно много, оно схватывает много разворотов, поэтому фильтруйте сами для объективности.

Красиво, но не всегда работает. На понижениях 3-4% так делать не рекомендуется. Пример еще глубокого дипа SBER 17.06-20.06:

Как видим, нужно быть осторожным при таких покупках и следить за уровнями (здесь он 311 и 314).

Среднесрок

Сложно выбрать сейчас пример, давайте рассмотрим безудержный рост OZON 12.02-22.05. Дневной график, ч 4.

12.02 получаем уведомление Тренд, 13.02 - Выход из боковика и Сильное изменение цены. По чувствительности 4 ничего советовать не буду, это ориентир и призван оповещать что происходит в данный момент. Как покупать - решайте сами, смотрите на режим рынка, например, если в 12-13.02 купить не получилось, то далее идет боковик и падение индекса. 26.02 индекс идет вверх, и ОЗОН тоже. Смотрите уровни, ставьте стоп лосс,  ориентируйтесь на индекс и многое другое. Такая стратегия работает только на глобальном аптренде, конечно.

Выход из боковика в дальнейший ап/даун тренд.

Хороший и надежный сигнал, в основном выявляет значительные движения. Здесь нет магии, просто идет работа по уровням.

PIKK 17.05-20.06

Боковик начался с сильного тренда, также сильным отскоком и установкой сопротивления в дальнейшие несколько дней. 

Для таких ситуаций используется уведомление выход из боковика, а не Тренд (оно включено по умолчанию). Тренд в стандартной чувствительности 4 дает несколько событий в течение этого месяца, 20 июня черная стрелка.

Выход из боковика в дипе PIKK 26.06-11.07.

Как видим, уровень сопротивления 848, по его преодолению получаем сигнал. Что было после этого дипа c акцией PIKK - уже второй сложный вопрос. Вы можете проверить почти все графики на сайте сервиса. Есть одно но: черные маркеры на графике рисуются в старте дня, когда произошел выход из боковика, а не на актуальной свече. Это будет доделано в будущем, сейчас нет времени.

Алгоритм хорошо работал и на акции AFLT во время его безудержного роста сигналы были: 28.03, 11.04, 26.04, 14.05

Резкое изменение цены

На мой взгляд, здесь пользователь должен решать все сам, вместо примеров лучше смотреть график на сайте. Опишу один случай SBER 22.04 рывок цены на новостях о дивидендах после 3х недельного узкого боковика.

Маркер цены фиолетовый, пусть вас не смущает ложный (черная метка) выход из боковика, он на самом деле на большой свече. Тренд чувствительность 4. Итого 3 сигнала за тот день, первым вы бы получили выход из боковика.

Сигналы хорошо работают и на других акциях, проверяйте на сайте и подписывайтесь на уведомления. 

Еще пара особенностей:

• График на сайте показывает данные только за последние 2 месяца, “зарегистрированным” за весь 2024. Это оптимизация.

• Сейчас не лучшее время покупать дипы, только в аптренд

• Фидбек можно оставить и на сайте, после регистрации не забудьте нажать Подписаться

Ссылка https://makebillions.github.io/