Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок на основе исторических данных Московской Биржи. В открытых источниках ничего подобного не нашел, пришлось начинать с нуля и копать самому. Есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Про них буду упоминать по ходу.
Про биржевую торговлю, инфраструктуру и тестирование алгоритмов на исторических данных много писал и пишет IT Invest, спасибо ему. От себя добавлю, что на данных OrderLogs мы анализируем глубину рынка, ликвидность, спреды и еще много чего. Результаты используем в наших торговых алгоритмах.
Специально выбрал Фондовый рынок, так как тут больше всего вопросов. Валютный и Срочный рынок имеют свои особенности, но там проще. Реализация алгоритма на Java, код на GitHub.
Цель: Получить стакан котировок на любой момент времени.
Читать полностью »