Часть 1
В этой серии статей я выведу уравнение Блека-Шоулза для оценки европейского call-опциона классическим способом.
DISCLAIMER: в этих статьях я пытаюсь дать интуицию что вообще происходит, поэтому во многих местах я специально опускаю математические формальности, чтобы не усложнять понимание.
В предыдущей статье обсуждалось, что такое опционы и как они работают. Теперь давайте выведем формулу для оценки стоимости европейского call-опциона.
Не пугайтесь всех терминов по ходу статьи, я буду стараться понятно пояснять каждый термин.
Небольшое отступление
