Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера.
Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение t-статистики которого ведёт себя довольно любопытным образом, а именно не стремится к стандартному нормальному распределению при увеличении количества наблюдений. Как такие акции выявлять?
Читать полностью »