Рубрика «регрессия»

в 16:31, , рубрики: cuped, АБ-тесты, регрессионный анализ, регрессия, Теорема о разбиении регрессоров

Хай!

Пишу эту статью для тех, кто уже знаком с CUPED, но ищет больше понимания этого метода и взгляда на него с другой стороны. Здесь я не буду детально объяснять базовый алгоритм CUPED аб-тестирования: про это уже достаточно материала в сети. Основное внимание уделим рассмотрению метода через призму регрессий. Цель статьи - познакомить читателя с теоремой, безумно полезной для понимания работы регрессий, а главное - продемонстрировать, как с помощью этой теоремы проводить CUPED тесты не в три последовательных шага (как в базовом алгоритме), а с помощью одной регрессии.

Содержание:

в 14:20, , рубрики: R, регрессия, функции, язык r

О пакете BinSeqBstrap

Постановка задачи

Допустим, у нас есть какая кусочно-гладкая функция f(x), к который прибавлен некий случайный шум, соответствующий условиям Гаусса-Маркова. И все хорошо, только эта самая функция f(x) – функция с неустранимым(-и)  разрывом(-ами) первого рода, то есть в какой-то точке левый и правый предел этой функции равны разным числам, а у функции есть скачок. Задача – как-то нужно научить алгоритм распознавать этот скачок.

Минутка теории

Теоретические основы изложены в виньетке, написанной Кэти МакДэйд и Флориана Пэйна из Кэмбриджа, опубликованной Читать полностью »

в 9:22, , рубрики: python, TensorFlow, tutorial, искусственный интеллект, машинное обучение, основы, регрессия

Привет! Представляю вашему вниманию перевод статьи "TensorFlow Tutorial: 10 minutes Practical TensorFlow lesson for quick learners" автора Ankit Sachan.

Этот туториал по TensorFlow предназначен для тех, кто имеет общее представление о машинном обучении и пытается начать работу с TensorFlow.

Читать полностью »

в 15:33, , рубрики: big data, risk management, risk-based approach, Блог компании SAS, выявление аномалий, государственный контроль, дерево решений, машинное обучение, регрессия, риск-ориентированное мышление, риски, управление проектами, управление рисками

Как выявляют риски в госконтроле и зачем для этого машинное обучение - 1

В предыдущей статье на тему государственного риск-менеджмента мы прошлись по основам: зачем государственным органам управлять рисками, где их искать и какие существуют подходы к оценке. Сегодня поговорим о процессе анализа рисков: как выявить причины их возникновения и обнаружить нарушителей.
Читать полностью »

в 8:40, , рубрики: Credit Scoring, data mining, data science, machine learning, python, Алгоритмы, банкинг, Блог компании ID Finance, машинное обучение, регрессия

image

Сейчас все очень много говорят про искусственный интеллект и его применение во всех сферах работы компании. Однако есть некоторые области, где еще с давних времён главенствует один вид модели, так называемый «белый ящик» — логистическая регрессия. Одна из таких областей – банковский кредитный скоринг.
Читать полностью »

в 17:03, , рубрики: временные ряды, математика, математическая статистика, регрессия

Выражаясь простым языком, модель регрессии в математической статистике строится на основе известных данных, в роли которых выступают пары чисел. Количество таких пар заранее определено. Если представить себе, что первое число в паре – это значение координаты $x$, а второе – $y$, то множество таких пар чисел можно представить на плоскости в декартовой системе координат в виде множества точек. Данные пары чисел берутся не случайно. На практике, как правило, второе число зависит от первого. Построить регрессию – это значит подобрать такую линию (точнее, функцию), которая как можно точнее приближает к себе (аппроксимирует) множество вышесказанных точек.

Модель полиномиальной регрессии - 3Читать полностью »

в 11:22, , рубрики: машинное обучение, регрессия

Задача алгоритмов искусственного интеллекта обучиться, основываясь на предоставленной выборке, для последующего предсказания данных. Однако, наиболее распространенная задача о которой говорят в большинстве учебниках — это предсказание одного значения, того или иного множества признаков. Что если нам нужно получить обратные данные? То есть, получить определенное количество признаков, основываясь на одном или больше значении.
Читать полностью »

в 7:05, , рубрики: анализ временных рядов, коинтеграция, математика, регрессия, случайные процессы, тест Энгла-Грэнджера, метки: ,

Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению коинтегрированных пар акций, которые представлены на Московской и Нью-Йоркской биржах, с помощью теста Энгла-Грэнджера.

Если мы возьмём две акции со стационарными приращениями, и найдём их некоторую линейную комбинацию (спред), которая будет стационарна, то такой временной ряд будет называться коинтегрированным. Наличие коинтеграции даёт нам возможность захеджироваться акциями и построить рыночно-нейтральную стратегию. Почему это возможно?
Читать полностью »

в 5:19, , рубрики: dashboard, machine learning, splunk, анализ данных, анализ логов, Блог компании TS Solution, логи, машинное обучение, определение зависимостей, прогнозирование, регрессия, Серверное администрирование, Сетевые технологии, системное администрирование

Обзор Splunk Machine Learning Toolkit - 1
Помимо того, что Splunk может собирать логи практически из любых источников и строить аналитические отчеты, дашборды, алерты на основе встроенного языка поисковых запросов SPL, о котором мы писали в предыдущих статьях, Splunk еще имеет очень большую базу бесплатных аддонов и приложений.

Сегодня мы рассмотрим одно из самых популярных, с точки зрения пользователей, приложений — Splunk Machine Learning Toolkit.
Читать полностью »

в 7:32, , рубрики: bayesian, data mining, jags, R, rjags, variable selection, анализ данных, Байес, временные ряды, всемирный заговор, курс, математика, машинное обучение, нефть, Программирование, регрессия, рубль, статистика, цены, эконометрика, метки:

О линейной регрессии: байесовский подход к курсу рубля - 1
Не секрет, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти (и от кое-чего еще). Этот факт позволяет строить довольно интересные модели. В своей статье о линейной регрессии я коснулся некоторых вопросов, посвященных диагностике модели, а за кадром остался такой вопрос: есть ли более эффективная, но не слишком сложная альтернатива линейной регрессии? Традиционно используемый метод наименьших квадратов прост и понятен, но есть и другие подходы (не такие понятные).

Читать полностью »

12
Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js