Рубрика «опционы»

в 0:04, , рубрики: finance, options, trading, опционы, хеджирование

Часть 1

В этой серии статей я выведу уравнение Блека-Шоулза для оценки европейского call-опциона классическим способом.

DISCLAIMER: в этих статьях я пытаюсь дать интуицию что вообще происходит, поэтому во многих местах я специально опускаю математические формальности, чтобы не усложнять понимание.

В предыдущей статье обсуждалось, что такое опционы и как они работают. Теперь давайте выведем формулу для оценки стоимости европейского call-опциона.

Не пугайтесь всех терминов по ходу статьи, я буду стараться понятно пояснять каждый термин.

Небольшое отступление

Читать полностью »

в 22:20, , рубрики: uniswap, Uniswap v3, Децентрализованные биржи, Децентрализованные финансы, опционные контракты, опционы, хэджирование

В этой статье мы рассмотрим, как с помощью опционов можно хеджировать юнисваповские позиции

Вводные термины:

  • Базовый актив - это рассматриваемый актив, в нашем случае токен

  • Хеджировать - значит защититься от риска. Когда юзер держит рисковый актив (например, эфир, открытая позиция на юнисвопе и т.п.), его стоимость портфеля зависит от цены актива. Захеджировать позицию - значит сделать так, чтобы позиция стала менее зависимой от рискового фактора (в данном случае цены актива)

Небольшое отступление

Читать полностью »

в 15:13, , рубрики: кадры, опционы, яндекс, метки: , , ,

в 0:47, , рубрики: texas instruments, инвестиции, Компьютерное железо, опционы, программируемые калькуляторы, финансы в IT
Изображение с сайта виртуального музея www.datamath.org
Изображение с сайта виртуального музея www.datamath.org

Читать полностью »

в 12:00, , рубрики: finmath for fintech, Блог компании Технологический Центр Дойче Банка, Научно-популярное, опционы, финансы в IT, Финансы для всех, Читальный зал

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6

Меня зовут Михаил Андреев, я разработчик в нашем подразделении FX Derivatives Desk (на сленге отрасли позиция называется Quant Developer). В этом посте расскажу про опционы и все что с ними связано.

Эти инструменты не так близки простому обывателю, как, например, банковский вклад, но для современных финансовых рынков они важны. И их периодически обсуждают в неспециализированных СМИ, и я думаю, что составить общее представление об опционах и том, как с ними работают финансовые компании, полезно.

Что такое опционы и кому это нужно. Ликбез для гика, Ч.6 - 1

Кроме этого, эта тема связана с интересной математикой, вычислительными методами и разработкой программных систем — всё как мы любим.
Читать полностью »

в 10:46, , рубрики: clojure, jvm, Блог компании Exness, опционы, Программирование, финансы, финансы в IT, ФП, функциональное программирование

Привет! Меня зовут Рома, я работаю iOS-разработчиком в Exness. А кроме того, пишу на Clojure и инвестирую.

Сегодня я расскажу о том, как оценивать опционы. Это вводная статья и заработать миллион, используя предложенный способ, вряд ли получится. Тем не менее, это хорошая основа для понимания более сложных методов оценки.

Оцениваем опционы на Clojure методом Монте-Карло - 1

Читать полностью »

в 11:55, , рубрики: quik, R, опционы, трейдинг, финансы в IT

Программ для анализа и управления портфелями опционов много. Они есть в торговых терминалах, в виде отдельных коммерческих продуктов или сервисов на сайтах. У таких программ есть ряд ограничений: портфели привязаны к торговой платформе, котировки подкачиваются из определённого источника, а рассчитать параметры или сценарии можно только предусмотренные ПО.

Задачу управления портфелями на разных рынках я решил с помощью R. Движок с открытым кодом даёт много возможностей: портфели хранятся в любой СУБД или Excel, или загружаются из терминала (QUIK, TWS, любого другого с API); котировки подкачиваются из своего источника (терминал, база данных или сайт) и доступна любая аналитика по портфелю!

Читать полностью »

в 16:20, , рубрики: Блог компании ITI Capital, опционы, финансы, финансы в IT

От тюльпаномании к электронным торгам: что такое опционы, и как инвесторы используют их сегодня - 1

Изображение: Unsplash

На современных биржах инвесторы покупают и продают далеко не только акции, валюту или какие-то товары, вроде нефти или золота. Существуют еще и так называемые производные инструменты – к ним, например, относятся фьючерсы и опционы. Как работают фьючерсы мы недавно рассматривали в нашем блоге, а сегодня речь пойдет об опционах. Читать полностью »

в 9:17, , рубрики: биржи, Блог компании ITinvest, опционы, финансы в IT, фондовый рынок

Фьючерсы, индексы и IPO: как на самом деле устроены биржи и зачем они нужны - 1

В нашем блоге мы много пишем о биржевых технологиях, IPO известных компаний и интересных новостях, однако уже довольно давно подробно не останавливались на общем устройстве финансового рынка. Поэтому сегодня мы простым языком объясним, зачем вообще нужны биржи, что такое фьючерсы, опционы и фондовые индексы, и зачем компании проводят IPO.Читать полностью »

в 16:17, , рубрики: Алгоритмы, генетический алгоритм, математика, машинное обучение, опционы, торговля на бирже, торговые роботы

Генетический советник для торговли опционами - 1

При торговле опционами одна из главных задач состоит в определении справедливой цены опциона. На основании нее можно понять какие опционы недооценены рынком, а какие переоценены в данный момент. Исходя из этого и принимаются решения о покупке или продаже конкретного опциона. В данной статье рассматривается опыт создания советника в основе которого лежит Генетический Алгоритм (ГА), позволяющего как раз автоматизировать процесс выбора опционов для продажи и покупки соответственно Советник, в отличие от торговых роботов (или Механических Торговых Систем — МТС), не производит сделок, он лишь дает рекомендации трейдеру, который уже самостоятельно принимает решение совершать сделку или нет.

Для начала — пару слов о генетическом алгоритме:

Подробно описывать генетический алгоритм не имеет смысла, поскольку эта тема хорошо представлена и на данном ресурсе и вообще на просторах Интернета. Остановлюсь только на основных моментах, которые необходимы для понимания концепции генетического советника в целом.
Читать полностью »

12
Главная   |  Архив новостей  |   Android  |   Google  |   Apple  |   Microsoft  |   Информационная безопасность  |   Веб – разработка
Публикации RSS  |  Комментарии RSS
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js