Всем привет! На связи команда ad-hoc аналитики X5 Tech. Если вы уже знакомы с нашими статьями, то наверняка знаете, что нашей ключевой темой является А/Б тестирование. Важной составляющей А/Б теста является дизайн: для успешного проведения эксперимента необходимо оценить размер тестовой и контрольной групп, зафиксировав предварительно ожидаемый эффект. Но возникает вопрос: как убедиться в обоснованности гипотезы и рассчитать ожидаемые эффекты от инициативы?
Рубрика «коинтеграция»
Эконометрика в ритейле: как не потратить миллионы на заведомо неэффективные эксперименты
2025-01-16 в 13:08, admin, рубрики: data science, time series, АБ-тесты, анализ данных, аналитика, временные ряды, коинтеграция, статистика, эконометрика, эконометрика в ритейлеИдентификация коинтегрированных пар акций на фондовых рынках
2017-07-13 в 7:05, admin, рубрики: анализ временных рядов, коинтеграция, математика, регрессия, случайные процессы, тест Энгла-Грэнджера, метки: коинтеграция, тест Энгла-ГрэнджераЦель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению коинтегрированных пар акций, которые представлены на Московской и Нью-Йоркской биржах, с помощью теста Энгла-Грэнджера.
Если мы возьмём две акции со стационарными приращениями, и найдём их некоторую линейную комбинацию (спред), которая будет стационарна, то такой временной ряд будет называться коинтегрированным. Наличие коинтеграции даёт нам возможность захеджироваться акциями и построить рыночно-нейтральную стратегию. Почему это возможно?
Читать полностью »