Всем привет! На связи команда ad-hoc аналитики X5 Tech. Если вы уже знакомы с нашими статьями, то наверняка знаете, что нашей ключевой темой является А/Б тестирование. Важной составляющей А/Б теста является дизайн: для успешного проведения эксперимента необходимо оценить размер тестовой и контрольной групп, зафиксировав предварительно ожидаемый эффект. Но возникает вопрос: как убедиться в обоснованности гипотезы и рассчитать ожидаемые эффекты от инициативы?
Рубрика «эконометрика»
Эконометрика в ритейле: как не потратить миллионы на заведомо неэффективные эксперименты
2025-01-16 в 13:08, admin, рубрики: data science, time series, АБ-тесты, анализ данных, аналитика, временные ряды, коинтеграция, статистика, эконометрика, эконометрика в ритейлеDiff-in-diff: жизнь за пределами идеального эксперимента
2024-12-18 в 13:47, admin, рубрики: causal Inference, diff-in-diff, difference-in-difference, treatment, АБ-тесты, линейная регрессия, статистика, эконометрика, экспериментПривет! На связи команда ad-hoc аналитики X5 Tech.
Основная задача аналитика при проведении А/Б тестирования - оценка эффекта воздействия (тритмента). Примеров задач по оценке эффекта воздействия множество:
-
Как изменится выручка от продаж, если изменить ассортимент товаров, предлагаемых в пространстве около кассы?
-
Удастся ли улучшить самочувствие пациентов, если они начнут принимать новый препарат?
-
Что произойдёт с оценками школьников, если они начнут посещать репетиторов?
Wikipedia превратилась в источник цитат для научных работ, хотя учёные не ссылаются на неё
2018-03-12 в 7:00, admin, рубрики: Wiki-технология, wikipedia, Научно-популярное, научные работы, ученые, химия, эконометрикаИсследование обнаружило, что фразы из статей Википедии, касающихся активно развивающихся научных областей, попадают в научные работы
Википедия решает застольные споры и спасает тех, кто пытается схитрить на вечере эрудиции. Быстро: в какой стране берёт начало Нил? В каком году Гершвин написал "Рапсодию в стиле блюз"? В Википедии можно найти ответы на все подобные вопросы – включая и научные.
В Википедии содержатся сотни тысяч научных статей, и она предоставляет способ быстро сослаться на молекулярную формулу "Золофта", изобретателя 3D-принтера и то, что теории тектонических плит всего около 100 лет. Этот сайт – золотая жила для любителей науки, научных блогеров и самих учёных. Но хотя учёные и используют Вики, они не спешат в этом признаваться. Сайт редко попадает в список цитат, как источник, допустим, истории изучения оси мозг-кишечник или химической формулы поливинилхлорида.
Читать полностью »
О линейной регрессии: байесовский подход к курсу рубля
2017-04-05 в 7:32, admin, рубрики: bayesian, data mining, jags, R, rjags, variable selection, анализ данных, Байес, временные ряды, всемирный заговор, курс, математика, машинное обучение, нефть, Программирование, регрессия, рубль, статистика, цены, эконометрика, метки: Временные ряды
Не секрет, что курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти (и от кое-чего еще). Этот факт позволяет строить довольно интересные модели. В своей статье о линейной регрессии я коснулся некоторых вопросов, посвященных диагностике модели, а за кадром остался такой вопрос: есть ли более эффективная, но не слишком сложная альтернатива линейной регрессии? Традиционно используемый метод наименьших квадратов прост и понятен, но есть и другие подходы (не такие понятные).
Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках
2017-02-07 в 10:27, admin, рубрики: nyse, математика, Московская Биржа, стационарность, тест Дики-Фуллера, финмат, эконометрика, метки: московская биржа, стационарность, тест Дики-Фуллера, финмат, эконометрикаЦель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера.
Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение t-статистики которого ведёт себя довольно любопытным образом, а именно не стремится к стандартному нормальному распределению при увеличении количества наблюдений. Как такие акции выявлять?
Читать полностью »
Как работает метод главных компонент (PCA) на простом примере
2016-06-27 в 13:06, admin, рубрики: data mining, PCA, python, sklearn, Алгоритмы, главные компоненты, математика на пальцах, машинное обучение, эконометрика, метки: pcaВ этой статье я бы хотел рассказать о том, как именно работает метод анализа главных компонент (PCA – principal component analysis) с точки зрения интуиции, стоящей за ее математическим аппаратом. Максимально просто, но подробно.
Читать полностью »