Доброго дня!
Мы продолжаем наш цикл статей открытого курса по машинному обучению и сегодня поговорим о временных рядах.
Посмотрим на то, как с ними работать в Python, какие возможные методы и модели можно использовать для прогнозирования; что такое двойное и тройное экспоненциальное взвешивание; что делать, если стационарность — это не про вас; как построить SARIMA и не умереть; и как прогнозировать xgboost-ом. И всё это будем применять к примеру из суровой реальности.
Прогнозирование временных рядов — это достаточно популярная аналитическая задача. Прогнозы используются, например, для понимания, сколько серверов понадобится online-сервису через год, каков будет спрос на каждый товар в гипермаркете, или для постановки целей и оценки работы команды (для этого можно построить baseline прогноз и сравнить фактическое значение с прогнозируемым).
Существует большое количество различных подходов для прогнозирования временных рядов, такие как ARIMA, ARCH, регрессионные модели, нейронные сети и т.д.
Сегодня же мы познакомимся с библиотекой для прогнозирования временных рядов Facebook Prophet (в переводе с английского, "пророк", выпущена в open-source 23-го февраля 2017 года), а также попробуем в жизненной задаче – прогнозировании числа постов на Хабрехабре.
