Сегодня на KDD 2018 день семинаров — вместе с большой конференцией, которая начнется завтра, несколько групп собрали слушателей по некоторым специфичным темам. Побывал на двух таких тусовках.
Читать полностью »
Рубрика «анализ временных рядов»
KDD 2018, день второй, семинары
2018-08-21 в 13:01, admin, рубрики: big data, data mining, kdd2018, machine learning, анализ временных рядов, Блог компании Mail.Ru Group, машинное обучениеИдентификация коинтегрированных пар акций на фондовых рынках
2017-07-13 в 7:05, admin, рубрики: анализ временных рядов, коинтеграция, математика, регрессия, случайные процессы, тест Энгла-Грэнджера, метки: коинтеграция, тест Энгла-ГрэнджераЦель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению коинтегрированных пар акций, которые представлены на Московской и Нью-Йоркской биржах, с помощью теста Энгла-Грэнджера.
Если мы возьмём две акции со стационарными приращениями, и найдём их некоторую линейную комбинацию (спред), которая будет стационарна, то такой временной ряд будет называться коинтегрированным. Наличие коинтеграции даёт нам возможность захеджироваться акциями и построить рыночно-нейтральную стратегию. Почему это возможно?
Читать полностью »