Ученые факультета вычислительной техники из исламского университета Азад, расположенного в ОАЭ, опубликовали работу, посвященную прогнозированию поведения фондовых индексов на основе технологий нейронных сетей, генетических алгоритмов и data mining с использованием опорных векторов. Мы представляем вашему вниманию главные мысли этого документа.Читать полностью »
В нашем блоге на Хабре мы много пишем о разработке торговых роботов и построении инфраструктуры для онлайн-трейдинга. В прошлых материалах мы рассмотрели тему использования FPGA и GPU, а сегодня, речь пойдет о создании торговых приложений с помощью сопроцессоров Xeon Phi.
Современные фондовые биржи транслируют информацию о ситуации на рынке с помощью специальных обработчиков потоков (feed handlers), которые содержат информацию о котировках акций и приказах на покупку и продажу. С ростом числа заявок и количества торгуемых финансовых инструментов, производительность торговых систем также должна драматическим образом увеличиваться — иначе неизбежны задержки в торговле, что часто неприемлемо.
Кроме того многие биржи транслируют данные в различных форматах, включая мультикаст-трансляцию и point-to-point передачу по TCP/IP. Сложность работы с проприетарными финансовыми протоколами приводит к тому, что в некоторых случаях финансовые компании и частные HFT-трейдеры предпочитают не разрабатывать собственные программные обработчики потоков финансовых данных, а использовать коммерческие «железные» решения для повышения производительности своих приложений.Читать полностью »
Группа исследователей из Университета Торонто опубликовало работу, посвященную использованию FPGA для повышения эффективности обработки событий при алгоритмической торговле на бирже. Мы представляем вашему вниманию основные моменты этого документа.
Читать полностью »
Навиндер Сингх Сарао (Navinder Singh Sarao) может быть экстрадирован в США на основании заявлений о том, что он помог организовать мгновенный обвал на Уолл-Стрит в 2010 году. Но виновен ли он на самом деле?
Нью-Йоркская фондовая биржа в день обвала фондового рынка США, 6 мая 2010 года. Фото: Тимоти Клэри/AFP/GettyImages
В самом деле, стоило ли из-за этого переживать? Судя по названию, «мгновенный обвал» [англ. flash crash], произошедший 6 мая 2010 года на фондовом рынке США, длился не так уж долго. Снижение стоимости ценных бумаг на один триллион долларов было временным. Спокойная ситуация на рынке – вместе с привычной стоимостью акций – возобновилась менее чем через полчаса. Большая часть инвесторов – миллионы людей с долгосрочными накоплениями, вложенными в американские компании – не потеряли ни цента. Большинство и не заметило стремительного обвала рынка: все были заняты своими делами.Читать полностью »
Ранее мы рассматривали этапы разработки торговых систем и изучали способы проверки работоспособности робота с помощью исторических данных, но не уделили внимание еще одному важному аспекту — созданию самой стратегии работы на рынке. Сегодня мы восполним этот пробел и поговорим о том, что нужно учитывать при разработке стратегии для торгового робота.Читать полностью »
Четыре года назад Крис Кристи (Chris Christie), губернатор штата Нью-Джерси, внезапно отменил один из крупнейших и, пожалуй, наиболее важных для Америки проектов по улучшению инфраструктуры – строительство нового железнодорожного туннеля под рекой Гудзон. Можете причислить меня к тем, кто считает, что во всем виновато его стремление занять пост президента, и этот жест продиктован желанием втереться в доверие к правительству – и к основной его составляющей, партии республиканцев, которые ненавидят вопросы общественного транспорта.Читать полностью »
Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).
Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).Читать полностью »
В комментариях к предыдущим статьям нас просили написать руководство, которое бы помогло новичкам быстрее освоиться на фондовом рынке и не потерять при этом все свои деньги. Мы ведем блог на хабре уже несколько месяцев, так что у наc накопилось некоторое количество полезных, а не только развлекательных материалов, которые помогут на первом этапе лучше понять устройство фондового рынка.Читать полностью »
Эрик Хансэйдер, основатель компании Nanex, занимающейся аналитикой и информационными системами для высокочастотного трейдинга, публикует на YouTube очень любопытные визуализации высокочастотной торговли. Вот, например, 10 миллисекунд торговли акциями корпорации Merck:
Прямоугольники, расположенные по окружности, представляют собой биржи. Летящие между ними треугольники и кружки — изменения котировок и сделки. Нижний прямоугольник (6 часов) — лучшие курсы покупки и продажи среди всех бирж. Визуализация медленнее реального времени примерно в 40 000 раз.
Читать полностью »
Месяц назад, когда цена биткоина достигла 250 долларов, а затем упала до 50, у меня появилось желание поучаствовать в этом веселье, написав торгового бота, который бы зарабатывал на подобных изменениях.
Выяснилось, что две наиболее популярные биржи, на которых торгуют биткоинами — это MtGox и BTC-e. Я положил деньги на одну из них и принялся думать, как предсказать изменение цены, а также, как это автоматизировать. Дело осложнялось тем, что на этих биржах можно покупать и продавать только на свои средства, поэтому нельзя играть на понижение, занимая короткую позицию, потому что, как говорил Матроскин: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное».
Читать полностью »
