О торговле
Всем известно, что цена валютных пар напрямую зависит от спроса (уровень заинтересованности трейдеров в данной валюте) и предложения (грубо — «количество валюты»). И естественно, между ними есть обратно-пропорциональная зависимость.
Такая система является идеальной т.к. она обеспечивала бы честные (рыночные) взаимоотношения, в которых практически отсутствуют случайные параметры, что абсолютно не выгодно стороне брокера.
После квартальных исследований, направленных на изучение поведения цен и рынка в целом, наряду со спросом и предложением, был выявлен третий фактор – «Фактор брокера».
Известный трюк брокеров
На данный момент, известно понятие «Спайк» (Резкий скачек цены, который преследует цель «зацепить» уровни автоматической остановки, или отложенные ордера, после чего вернуть цену на прежний уровень, тем самым загнать в убыток трейдеров).
Бороться со Спайками технически не сложно, для этого достаточно следить за уровнями цен на нескольких брокерах одновременно и воздерживаться от торговых операций в периоды различий цены. Но речь не о них.
О факторе брокера
Оказывается, брокеры не только создают искусственные «пробои» цены, но и фактически «диктуют» её. Этот факт был выявлен шаблонным методом с помощью огромной кучи статистических данных.
При ровной макроэкономической ситуации в мире, когда отсутствуют какие-либо крупные изменения индексов, теоретически цена должна зависеть только от спроса и предложения, но нет. Тут за дело берутся математические формулы на стороне брокеров. Они и создают дополнительные колебания цены, до выхода каких-либо глобальных новостей. Формулы хоть и вносят небольшую долю случайности, но все же принцип их действия остается постоянным на определенных промежутках времени.
На основе этих утверждений, была разработана программа-индикатор для платформы MetaTrader4. Основная её задача – анализировать исторические данные, для выявления схожих ситуаций с ситуацией на данный момент времени. Эти ситуации я определил как – состояние рынка. Оно практически уникально в каждый момент времени. В моем случае, количество таких состояний – ограничено очень большим числом и равно приблизительно 2^78 на конкретном баре (Если учитывать последовательность баров, то число будет намного больше).
- За состояние рынка я принял двоичную маску, вида: 101011110111000011…
- Каждое значение маски соответствует показаниям стандартных индикаторов (MA, EMA, RSI, BB…).
После первого прохода по всей истории я уж было отчаялся, т.к. программа не нашла точного совпадения текущей ситуации в истории. Но решение пришло через час, я ввел два дополнительных понятия – точность маски (в процентах) и длина маски (в барах).
Рассчитав процент схожести каждого состояния в истории на текущее состояние рынка, с заданной точностью, я смог найти ситуации, в которых текущее состояние рынка дублируется. Как вы уже догадались, если получилось найти дублирующиеся состояния, то мы можем и ответить на вопрос — «Что будет дальше?». Отталкиваясь от истории, с той же заданной точностью, мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены.
Приближаясь к завершению
Первый публичный экспресс-прогноз на 2 дня, я оставил на Конкурсе идей от 15.03.2012. Есть так же скриншот с открытой позицией. В результате прогноз сбылся, и все, кто открыл небольшой опцион, в том же направлении, смогли заработать больше 1500пунктов на паре Евро-Доллар. При этом просадка была всего лишь на 2 спреда.
Второй прогноз был не столь публичный (только друзья его слышали), но в подтверждение ему — скриншот ниже.
В самое опасное для трейдеров время – пятница, вечер, был открыт опцион на 1 лот. В это время рынки закрываются на выходные, и цена может совершить непредсказуемые скачки. Тем не менее, сегодня, в понедельник, второй публичный прогноз подряд – оправдался.
Третий публичный прогноз был дан (в комментариях) по просьбе читателей моей статьи на Хабре: Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами
Повезло? – Не думаю. В процессе тестирования было открыто больше двух сотен ордеров. И 95% из них были закрыты с положительным результатом.
Вывод
Учитывая текущие тенденции развития биржи, в частности Лондонской, фактор брокера будет набирать все больших и больших оборотов. С такими темпами, прогнозирование поведения рынка, станет более доступным для большинства трейдеров. Но все-же не стоит забывать, что не смотря на хорошие показатели систем прогнозирования, торговля на биржах – это риск.
И хотелось бы закончить словами классиков: «Риск – благородное дело, но только если от его исхода зависит жизнь или благополучие».
Автор: fxstats
