Тема криптотрейдинга давно не нова для любых трейдеров, которые торгуют криптовалютой на биржах. Инструментов для технического анализа, которые можно использовать в этом русле много – они не особо отличаются от финансовых или форекс рынках, поэтому их можно применять и на этом «новом» рынке. Существует также множество торговых систем и стратегий, которые в каком-то виде показывают, как получать прибыль на установленных таймфреймах (на самом деле нет). Хотя некоторые из них действительно ценные находки и могут показать из себя целостную систему, но таких вещей крайне мало.
Сегодня речь пойдёт не о этих применяемых и популярных торговых системах, которые актуальны для крипторынка, а об одном виде инструментах, которые используются в данных системах – осцилляторы. Почти все стратегии/системы используют в своём наборе их. Поэтому необходимо уделить им пристальное внимание без особой привязки к тонким настройкам и таймфреймам. Будем использовать заводские или стандартные настройки и оценивать их эффективность на деле.
В этой статье не будут перечислены все доступные и имеющиеся осцилляторы, потому что их тьма тьмущая и можно самому их разрабатывать. Поэтому список будет основан на осцилляторах, которые можно применять на большинстве криптобирж из набора TradingView. В частности, буду рассматривать самые популярные инструменты с биржи Bitfinex.
Дисклеймер. Автор статьи никак не навязывает своё мнение или рекламу определённых сервисов. Все источники указаны как базис на котором проводились тесты.
Итак, приступим. Ниже будет показан список осцилляторов, которые будут протестированы в данной статье. Описание приципов торговли по ним найти несложно на том же YouTube.
- Accumulative Swing Index.
- Aroon.
- Awesome Oscillator.
- Chande Momentum Oscillator.
- Commodity Channel Index.
- Detrended Price Oscillator.
- Directional Movement.
- Elder’s Force Index.
- Fisher Transform.
- Klinger Oscillator.
- Know Sure Thing.
- MACD.
- Rate Of Change.
- Relative Strength Index.
- Relative Vigor Index.
- Stochastic RSI.
- TRIX.
- Vortex Indicator.
- Williams %R.
- SMI Ergodic.
- AO (chaos).
Для тестирования вышеперечисленных инструментов будут использоваться стандартные параметры, которые авторы сами рекомендуют для использования. Также будет рассматриваться большой таймфрейм, чтобы убрать лишние помехи/шумы и исключить манипуляции с ценами. Таймфрейм взят – 3H-4H. Хотя в описании некоторых индикаторов написано, что нельзя их использовать на долгосрочных перспективах, но, пожалуй, сделаем вид что этого не видели. В качестве аргумента, почему взят большой таймфрейм, то здесь всё просто – чтобы легче было инвестировать рядовому пользователю и следить за рынком для фиксации прибыли.
Для анализа эффективности были использованы некоторые валютные пары, которые присутствуют на бирже Bitfinex: BTC/USD, EOS/BTC, QASH/BTC. То есть были взяты – самая популярная валюта, далее средне популярная валюта и меньше всего популярная валюта. В качестве периода времени, на котором будет происходит сие действие, будет взят 01/01/2018 – 30/03/2018. Эффективность будет рассчитана в виде % от полученного дохода.
Итак, приступим. Снизу будет показана таблица с окончательными расчётами и графиком для сравнения эффективности. Если кому-то интересен детальный отчёт, то он будет доступен по этой ссылке. AO (chaos) — это метод взятый из книги Билла Вильямса «Торговый хаос второе издание», поэтому можете там о нём и прочитать.
Таблица 1. Эффективность для пары BTC/USD
Рисунок 1. Сравнение эффективностей для пары BTC/USD
Таблица 2. Эффективность для пары EOS/BTC
Рисунок 2. Сравнение эффективностей для пары EOS/BTC
Таблица 3. Эффективность для пары QASH/BTC
Рисунок 3. Сравнение эффективностей для пары QASH/BTC
Теперь посмотрим на таблицу и график результатов для общего случая, сложив результаты сделок и % от каждой пары в каждом инструменте.
Таблица 4. Общий итог
Рисунок 4. Сравнение общих эффективностей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осталось подвести итоги небольшого исследования, чтобы выяснить кто же из осцилляторов имеет право унижать другие. Если смотреть на каждый график, то можно увидеть победителя в номинации «% всего» (со всех сделок) – Stoch RSI, второе место у SMI Ergodic и третье ROC. У количества сделок ситуация похожая, только второе место у индикатора RVI и третье у %R. Что касается «% ср» (средний процент со всех сделок), то здесь ситуация такая: первое место – ASI, второе – DM, третье – Aroon. Как видим ни один из прошлых осцилляторов не попал в последний список.
Если разбирать детально каждую пару, то можете сами посмотреть и сравнить результаты.
Приводим только главное – по большинству категорий (2 из 3) лидирует Stoch RSI. Если хотите его применять, то пожалуйста. Но у него много сигналов для входа и выхода, поэтому иногда их интерпретировать бывает сложно, т.к. могут дать ложное представление о точках входа на рынок. Поэтому авторское предпочтение остаётся за вторым местом – SMI Ergodic – его трактовать гораздо проще и понятнее.
Надеюсь, что для кого-то эта статья также будет полезной, а для новичков даже, полагаю, определяющей.
Автор: мастер слога
